Der Parameter eines reinen AR(p)-Modells kann von OLS geschätzt werden. Die Schätzung von MA(q) oder ARMA(p,q) Modellen (mit q>1) ist nicht linear. [Web:reg] ARMA Add-In schätzt diese Modelle mit dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus. Die Derivate, die für die Schätzung und die Kovarianzmatrix benötigt werden, werden mit numerischen Finite-Differenzmethoden berechnet. Nach der Schätzung zeigt das Add-In die Koeffizientenergebnisse (einschließlich std.error, t-statistic, p-value), Zusammenfassungsstatistiken (R, Adjusted R, Standard error of Regression, Summe der quadrierten Residuen, Log-Likelihood, Durbin Watson, Akaike-Informationskriterien (AIC), Schwarz-Kriterien (SIC), invertierte MA/AR-Wurzeln, Impulsantwortfunktion sowie Prognoseentwicklung an.
VERSIONSVERLAUF
- Version 1.0 veröffentlicht auf 2005-12-19
Programmdetails
- Kategorie: Business > Mathe & Wissenschaftliche Werkzeuge
- Verlag: [web:reg]
- Lizenz: kostenlos
- Preis: N/A
- Version: 1.0
- Plattform: windows