Die Time Series API ist eine professionelle C++-Klassenbibliothek zum Simulieren (Backtesting) und Bereitstellen von Finanzhandelsstrategien sowie zur Allgemeinen Zeitreihenmodellierung. Die Bibliothek ist eine eigenständige Zeitreihen-Engine, die über ein Komponentenobjektmodell erweitert werden kann. Modelle werden mithilfe von ''Formelsyntax und Semantik'' definiert, die durch eine Reihe von leichten Schnittstellenklassen ermöglicht werden, die das Komponentenframework ablösen. Die Bibliothek unterstützt die Modellierung selbst komplexer Ideen, lässt sich leicht erweitern und unterstützt die Bereitstellung in jedem Zeitrahmen (variabel oder fest, mit Intervallen von nur einer Millisekunde). Die Bibliothek profitiert auch von einer Reihe hochoptimierter Datenbankklassen zum Lesen und Schreiben von Millionen von Datensätzen in Sekundenschnelle. Als allgemeines Tool zum Modellieren von Zeitreihen verfügt die Time Series API über Anwendungen in vielen Domänen, z. B.: * Handels- und Investitionsstrategiesimulation und -bereitstellung: o Individuelle Markt- und Marktmodelle o Iterative Auswertungen auf Körben o Bewertung von Aggregaten (z.B. kundenspezifische Indizes) o Grundlegende Unternehmensdatenmodelle * Wirtschaftsmodellierung * Normalisierung und Verarbeitung von Zeitreihen: o Normalisierung neuronaler Trainingsdaten o Datentransformationen o Zeitrahmen-Konvertierungen * Datenüberwachung (z. B. finanz-, wissenschaftlich): o Ereignisbenachrichtigung o Mustererkennung o Filteranwendungen (z.B. Rauschunterdrückung) * Computational Modelling o Genetische Algorithmen
Programmdetails
- Kategorie: Entwicklung > C/C++/C
- Verlag: PERITECH
- Lizenz: Kostenlose Testversion
- Preis: $334.00
- Version: 2.1.0
- Plattform: windows