Portfolio Optimization 5.2

Die Vorlage Portfoliooptimierung identifiziert die optimalen Kapitalgewichtungen für ein Portfolio von Finanzanlagen, das das gewünschte Risiko- und Renditeprofil basierend auf der Korrelation zwischen einzelnen Anlagen ergibt. Die Gestaltung des Portfoliooptimierungsmodells ermöglicht die Anwendung auf Finanzinstrumente oder Business Stream-Portfolios mit Long- und Short-Positionen. Die Vorlage zur Portfoliooptimierung ist intuitiv und flexibel mit Hilfesymbolen, die bei der Eingabe und Interpretation von Ausgabeergebnissen hilfreich sind. Die Eingabe historischer Daten für die Analyse wird durch Optionen zur Angabe absoluter Preise oder Renditen, der Anzahl der aktuellen Einheiten und eines Tools zum Herunterladen von Langfristigen von Finanzmarktdaten für Wertpapiere aus dem Internet unterstützt. Zu den erweiterten Optimierungsoptionen gehören die Festlegung minimaler und maximaler Einschränkungen für Gewichtungen im optimalen Portfolio und Risikoanalyseoptionen für die Gesamtvolatilität unter dem Sharpe-Verhältnis, Das Abwärtsrisiko oder die Halbabweichung unter dem Sortino-Verhältnis und Gewinn/Verlust unter dem Omega-Verhältnis. Die Optimierung kann so eingestellt werden, dass mindestens das aktuelle Renditeniveau beibehalten wird und eine Zielrendite angegeben wird, für die die Wahrscheinlichkeit des Erreichens mittels Monte-Carlo-Simulation berechnet wird. Die Ergebnisse der Portfoliooptimierung werden mit Gewichtungsdiagrammen und Renditeausschüttungen sowie erforderlichen Akquisitions- und Liquidationsmaßnahmen angezeigt. Die technische Analyse wird mit einer rückgeprüften Gesamtrendite aus dem Signalhandel und der automatischen Optimierung der technischen Periodenkonstanten für jede Investition oder das Gesamtportfolio, das zu der höchsten rückgeprüften Rendite führt, bereitgestellt. Technische Analyseindikatoren mit detaillierter Charting- und Back-Testing-Analyse umfassen einfache gleitende Durchschnittswerte (SMA), Veränderungsrate (ROC), Gleitende Durchschnittskonvergenz/Divergenz (MACD), relativer Stärkeindex (RSI) und Bollinger Bands. Die Vorlage ist mit Excel 97-2013 für Windows und Excel 2011 oder 2004 für Mac als plattformübergreifende Portfoliooptimierungslösung kompatibel.

VERSIONSVERLAUF

• Version 5.2 veröffentlicht auf 2016-09-05
  Kompatibel mit Microsoft Excel 2016 für Windows und Mac
• Version 1.0 veröffentlicht auf 2006-12-01
  

Programmdetails

• Kategorie: Business > Anlagetools
• Verlag: Business Spreadsheets
• Lizenz: Kostenlose Testversion
• Preis: $26.00
• Version: 5.2
• Plattform: windows

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